פשוט לעומת ממוצע נע אקספוננציאלי: מה ההבדלים ביניהם, ומה עדיף?

סוחרי קריפטו משתמשים לעתים קרובות בממוצעים נעים לניתוח טכני כדי לזהות מגמות בשוק ולקבוע מתי להיכנס או לצאת מפוזיציות. הממוצעים הנעים הנפוצים ביותר הם הממוצע הנע הפשוט (SMA) והממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA).

אז מה ההבדל בין השניים? ואיך אתה יכול לנצל אותם בהצלחה במסחר בקריפטו?

ממוצע נע פשוט (SMA) לעומת ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA)

הממוצע הפשוט הנע הוא כלי המשמש בניתוח טכני כדי לקבוע את כיוון המחיר של נכס על ידי חישוב המחיר הממוצע על פני תקופה מסוימת. זה עוזר לסוחרים לזהות מגמות ארוכות טווח בשוק על ידי החלקת תנודות מחירים לטווח קצר.

הממוצע הנע האקספוננציאלי דומה ל-SMA בכך שהוא גם מחשב את המחיר הממוצע של נכס לאורך תקופה מוגדרת. אבל במקום לממוצע את המחיר באופן שווה, זה מוסיף משקל רב יותר למחירים האחרונים מאשר תעריפים ישנים יותר.

כיצד מחושבים ה-SMA וה-EMA

חישוב הממוצע הנע הפשוט של נכס מטבע קריפטוגרפי כרוך בחיבור מחירי הסגירה של הנכס על פני תקופה מוגדרת וחלוקת הסכום במספר התקופות. לדוגמה, כדי לקבל את הממוצע הנע הפשוט של 20 הימים האחרונים, חלקו את 20 מחירי הסגירה הקודמים ב-20.

כדי לשמור על דיוק הניתוח שלך, עליך לחשב מחדש את הנתונים עם יצירת פמוטים חדשים. אם אתה משתמש בטווח זמן של שעה, עליך לחשב מחדש כל שעה, בעוד שללוח זמנים יומי, החישובים חייבים להתבצע מדי יום.

עדיין באמצעות הדוגמה שלמעלה, במקום לחשב את כל המידע באופן שווה, הממוצע הנע המעריכי נותן משקל רב יותר לנתונים האחרונים. לכן, אנו יכולים לומר שככל שהנתונים קרובים יותר ליום 20, במקרה של התרשים היומי, כך הם קריטיים יותר במהלך הניתוח. EMA כולל גם נוסחה מתמטית מורכבת יותר.

4 קווי דמיון בין SMA ל-EMA

למרות שהם משרתים פונקציות מעט שונות, סוחרי קריפטו מיישמים גם SMA וגם EMA באופן דומה. בואו נסתכל בקצרה על הפונקציות הדומות שלהם.

1. זיהוי מגמות

אתה יכול לדעת אם המגמה היא שורית או דובית באמצעות אינדיקטורים SMA ו-EMA על ידי בדיקה אם המחיר הוא מעל או מתחת לאינדיקטורים. נניח שהמחיר הוא מעל הממוצע הנע הפשוט או האקספוננציאלי. במקרה כזה, הוא נמצא במגמת עלייה, וכאשר המחיר נמוך מאלה ממוצעים נעים, התנועה היא כלפי מטה.

2. רמות תמיכה והתנגדות

אתה יכול גם להשתמש ב-SMAs וב-EMAs כדי לזהות תמיכה והתנגדות בשוק כדי לעזור לך לסחור ביעילות בקריפטו. כאשר המחיר נשבר מתחת לכל אחד מהממוצעים הנעים ונשאר מתחתיו, נוצר הממוצע הנע התנגדות, ואם המחיר נשבר מעל הממוצע הנע ונשאר מעליו, אז זה יוצר תמיכה עבור המחיר.

אתה תבין את זה טוב יותר כך: נקודות התנגדות עוצרות את המחיר מלעלות, בעוד התמיכה עוצרת את המחיר מלרדת.

הבנת האמור לעיל יכולה גם לעזור לך נהל את העסקאות שלך עם פקודות סטופ-loss ו-take-profit. רמת Stop-loss או מחיר היא המקום שבו אתה רוצה לבטל את הסחר אם הוא ממשיך בהפסד, בעוד שרמת Take-Profit היא המקום שבו אתה רוצה להבטיח את הרווח שאתה מרוויח.

כאשר אתה נמצא בעמדת קנייה, הרווח שלך יכול להיות לפני ההתנגדות הבאה, וה-stop-loss שלך ממוקם בצורה הטובה ביותר מתחת לתמיכה. בעת מכירה, הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לשים את הרווח הטייק שלך לפני התמיכה הבאה ואת הפסקת הפסקת שלך מעל ההתנגדות.

3. אישור על פריצות

ניתן להשתמש גם ב-SMA וגם ב-EMA לזיהוי ומסחר של פריצות. פריצת מחיר מתרחשת כאשר המחיר נשבר מתחת לרמת תמיכה ונשאר מתחתיה או נשבר מעל רמת התנגדות ונשאר מעליה. בשלב זה, ההתנגדות הופכת לתמיכה (בפריצה שורית), והתמיכה הופכת להתנגדות בפריצה דובית.

יתרונות ה-SMA על ה-EMA

ל-SMA יש חישובים פשוטים יחסית הכוללים חישובים אריתמטיים בסיסיים. מצד שני, ה-EMA משתמש בנוסחה מסובכת יותר, מה שמקשה על סוחרים רבים להבין. עם זאת, ייתכן שההבדל הזה לא משנה עבור רוב הסוחרים מכיוון שרוב פלטפורמות המסחר מבצעות את החישובים הדרושים באופן אוטומטי. סוחרים צריכים רק להזין את המשתנים הדרושים.

מכיוון שה-SMA לוקח את המחיר הממוצע על פני התקופות הנתונות, הוא אינו מגיב באותה מהירות לשינויי מחיר פתאומיים כפי שעושה ה-EMA. זה הופך אותו לאמין יותר בזיהוי מגמות ארוכות טווח. בנוסף, אולי עדיף להשתמש בו בשווקים עם תנודתיות מחירים גבוהה כדי לסנן את הרעש וליצור קו חלק יותר.

יתרונות ה-EMA על פני ה-SMA

ה-EMA רגיש לשינויים פתאומיים במחירים, וסוחרי יום עשויים להעדיף זאת בעת קבלת החלטות בשווקים תנודתיים עם שינויים מהירים. זה נותן אותות מדויקים יותר לטווח קצר למגמה מתמשכת מכיוון שהוא מגיב במהירות לשינויים במחיר. זה נותן לך את היתרון של ניתוח מהיר, כניסה ויציאה מהעסקאות.

מכיוון שה-SMA נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים מאשר ה-SMA, ייתכן שיהיה לך קל יותר לזהות מגמות והיפוכים קצרי טווח מאשר עם ה-SMA. זה עושה את זה שימושי עבור מסחר יומי או אסטרטגיות scalping.

SMA לעומת EMA: מה עדיף?

לשני סוגי הממוצעים הנעים יש יתרונות וחסרונות; ההעדפה שלך ומצב השוק צריכים לקבוע באיזה מהם להשתמש.

אם אתה אוהב שדברים יקרו לאט ורוצים מגמות ארוכות טווח, אולי תעדיפו את ה-SMA. עם זאת, אם אתה מרגיש בנוח לסחור בשווקים שבהם דברים רבים קורים במהירות וברצונך לקבל הרבה החלטות מהירות, אז ה-EMA עשוי להיות אופציה טובה יותר.

סוג ממוצע נע עם תצורות ספציפיות עשוי לעבוד טוב יותר עבור האסטרטגיה שלך מאחרים. לפיכך, עליך לנסות את ה-SMA וה-EMA עם תצורות שונות בתנאי שוק שונים כדי לדעת מה עובד טוב יותר עבורך.

ממוצעים נעים עוזרים לך לסחור טוב יותר

שילוב SMAs ו-EMAs באסטרטגיית המסחר שלך יקל על הבנת פעילויות השוק, אישור מגמות, קבלת אותות קנייה ומכירה, וכניסה ויציאה מהעסקאות מהר יותר.

עם זאת, כמו בכל האינדיקטורים, עדיף לקבל החלטות מסחר על ידי ניתוח שילוב של אינדיקטורים ופעולות מחיר במקום להסתמך על אינדיקטור אחד להחלטות מסחר. אף אינדיקטור אינו שלם בפני עצמו.