לפני שאתה קונה טלפון, מחשב נייד, או כל דבר אחר, אתה רוצה להיות בטוח שהוא עובד על ידי בדיקה; אותו נוהג צריך להתבצע במסחר. אסור לך להשתמש באסטרטגיית המסחר שלך בשוק החי מבלי לבדוק אם היא עובדת או לפחות שיש לך מושג לגבי התוצאות שהיא יכולה להניב, וזו הסיבה שאתה צריך לבדוק אותה בחזרה.
מה זה Backtesting?
סוחרים חדשים רבים עוברים את המעגל של פיתוח אסטרטגיה שנראה כי עובדת, משתמשים בה לזמן מה, וזנוחים אותה לאחר שהפסידו שורה של עסקאות. לאחר מכן הם מחפשים אסטרטגיות אחרות וחוזרים על המחזור. כתוצאה מכך, רבים מהם מוותרים על מסחר, מתוך אמונה שאף אחד לא יכול להיות רווחי באופן עקבי בשוק הקריפטו או שמסחר קריפטו אינו בשבילם.
לכן, במקום לעבור את המחזור של עצירה להשתמש באסטרטגיית מסחר ולבחור אחרת כשאתה מתחיל אם תאבד עסקאות, אתה יכול לבדוק את האסטרטגיה שלך עם נתונים כדי לראות איך זה היה מסתדר לאורך זמן מבלי להסתכן כֶּסֶף. תוצאה חיובית תעזור לך לקבל יותר ביטחון באסטרטגיה כזו.
Backtesting מאפשר לך להעריך את הביצועים הפוטנציאליים שלך אסטרטגיית מסחר קריפטו מבוסס על נתונים היסטוריים. הרעיון הוא שכל תוצאה שתפיק אסטרטגיה על נתונים היסטוריים, כנראה תחזור על עצמה. לפיכך, לאסטרטגיה שמייצרת תוצאות טובות מבדיקתה על פני נתונים היסטוריים יש סיכוי גבוה לתפקד היטב בתנאי שוק עתידיים ולהיפך.
4 סיבות שכדאי לך לבדוק בחזרה את אסטרטגיית המסחר שלך
להלן כמה יתרונות של בדיקת אחורית של אסטרטגיית המסחר שלך.
1. בדיקת אסטרטגיה אפסית
לא תצטרך לסכן את הון המסחר שלך בעת בדיקת אחורית של האסטרטגיה שלך. במקום לבחון את אסטרטגיית המסחר שלך בחשבון מסחר חי, בדיקה לאחור היא פתרון אידיאלי.
2. כוונן את האסטרטגיה שלך
בדיקה לאחור חושפת את החוזקות והחולשות של האסטרטגיה שלך. לאחר מכן, תוכל להשתמש במידע כדי להתאים את האסטרטגיה לצרכי המסחר ולסוג האישיות שלך.
3. יותר אמון באסטרטגיית המסחר שלך
בדיקה חוזרת מאפשרת לך לנסות אסטרטגיות שוק שונות כדי לבחור את הטוב ביותר. תרגול זה יגביר את הביטחון שלך באסטרטגיה שלך, במיוחד אם היא מניבה ביצועים טובים על פני נתח גדול של נתוני שוק.
4. קבלו רעיונות חדשים
מכיוון שתהליך הבדיקה האחורית חושף אותך להרבה נתונים, סביר להניח שתראה דפוסי מסחר חוזרים יותר, מה שמאפשר לקבל רעיונות מסחר חדשים בתהליך.
שתי דרכים לבדוק בחזרה את האסטרטגיה שלך
בדיקת אחורית של אסטרטגיית ההצפנה שלך יכולה להיעשות באופן ידני או אוטומטי.
בדיקה חוזרת ידנית
בדיקה חוזרת ידנית של האסטרטגיה שלך תדרוש ביצוע עסקאות על הנתונים ההיסטוריים בעצמך. כדי לבצע בדיקה אחורית ידנית, עליך לבצע את השלבים הבאים.
- לאחר פתיחת חשבון עם א החלפת קריפטו אמינה, פתח את הגדרת התרשים של הנכס הרצוי.
- בדיקה לאחור דורשת אסטרטגיה. עליך גם להחליט על הכלים והאינדיקטורים שבהם אתה רוצה להשתמש. לדוגמה, האסטרטגיה שלך יכולה להיות לסחור בריבאונדים מגמתיים (באופן דובי או שוורי) ב-BTCUSD בטווח זמן של שעה אחת לאחר שהמחיר קופץ מרמה של 61.8% באמצעות כלי התיקון של פיבונאצי. רמת פיבונאצ'י של 61.8% חייבת ליצור גם מפגש עם קו המגמה כדי לאמת את המהלך.
- מכיוון שיש לך עכשיו אסטרטגיה, הדבר הבא הוא לגלול חזרה למקום שבו אתה רוצה להתחיל את הבדיקה האחורית. במקרה של BTCUSD, אתה יכול להתחיל עוד מ-2013. לאחר מכן תוכל לחפש מגמות בתרשים של שעה אחת כדי לראות אפשרות של המשך מגמה לאחר תיקון שעונה על הדרישות שנקבעו.
- כאשר אתה רואה הגדרה רלוונטית, עליך להשתמש הכלים והאינדיקטורים אתה רוצה לבדוק בטבלה. במקרה זה, כלי התיקון של פיבונאצי וקו המגמה. לאחר מכן, התווה את התרשים כפי שהיית עושה לו היית סוחר במהלך כשזה קרה בהתחלה. לאחר שתעשה זאת, העבר את התרשים שלך קדימה מפמוט לפמוט כדי לראות את התוצאה. הרעיון הוא להזיז את התרשים קדימה לאט כדי לראות את תוצאת המסחר ולאחר מכן לתעד את התוצאה.
- בזמן שאתה כותב את התוצאה, אתה יכול להמשיך לגלול כדי לקבל הגדרות חדשות, להשתמש בכלי המסחר שלך כדי לנתח אותם ולהתקדם כדי לראות מה קרה. חזור על תהליך זה עד שעברת הרבה נתונים. פלטפורמות מסוימות כמו TradingView מאפשרות לך לשחק ולהשהות את הנתונים ההיסטוריים באופן אוטומטי, כך שלא תצטרך לגלול בעצמך. אתה יכול גם לשלוט במהירות ההשמעה החוזרת בטבלה. זה זמין למשתמשי Pro, Pro+ ו-Premium של הפלטפורמה.
בדיקה לאחורית ידנית יכולה לעזור לך להשיג מעט שליטה פסיכולוגיות המסחר הרעות מכיוון שאתה תהיה מעורב רגשית במידה מסוימת. השיטה גם לא דורשת ממך כישורי קידוד.
מצד שני, בדיקה לאחור ידנית גוזלת זמן מכיוון שתצטרך לנתח הרבה נתונים היסטוריים כדי לקבל את התוצאות שלך. קל גם לעשות טעויות בעת מעקב אחר נתוני העבר שלך או התוצאות. בדיקה לאחור ידנית גם הופכת מייגעת יותר אם אתה מנסה להעריך מסגרות זמן מרובות.
בדיקות אחוריות אוטומטיות
שיטת הבדיקה האחורית הזו עוזרת לך להשתמש בטכנולוגיה כדי לבדוק אם האסטרטגיה שלך עובדת, בדרך כלל באמצעות קידוד כדי לייעל את התהליך. זה מאפשר לך לבדוק את האסטרטגיות שלך בצורה נוחה ומהירה יותר לאורך תקופה ארוכה. לאחר מכן תוכל להשתמש בנתונים שנוצרו כדי לדעת אם האסטרטגיה שלך מספקת ומה כדאי להתאים.
בדיקות אחוריות אוטומטיות פועלות באותה צורה שבה בדיקה ידנית פועלת. תצטרך גם לבחור מסגרת זמן, את נכס המסחר שלך ואת האסטרטגיה לבדיקה. ההבדל העיקרי הוא שלא תצטרכו להגדיר כל תהליך, לרשום כל הזמנה ולחשב בעצמכם את הרווח וההפסד - כולם מבוצעים באופן אוטומטי.
האתגר העיקרי של בדיקות אחוריות אוטומטיות הוא שייתכן שתצטרכו לדעת כיצד לקודד או לפחות לקבל גישה נוחה למומחי קידוד.
החסרונות של בדיקת אחורית של האסטרטגיה שלך
בעוד שבדיקת אסטרטגיית מסחר הקריפטו שלך תמיד שימושית, יש כמה חסרונות.
הצלחה בעבר אינה מבטיחה תוצאות עתידיות
התאמת וחידוד האסטרטגיה שלך על סמך תוצאות נתונים היסטוריים עשויה להשפיע על יעילותה. תנאי השוק משתנים ללא הרף. לכן, אסטרטגיה שעבדה היטב בעבר עשויה לא לעבוד טוב בעתיד. ייתכן גם שהנתונים ההיסטוריים שבהם אתה משתמש מאופיינים באירועי שוק שליליים רבים, סנטימנטים שליליים וחיוביים וכו'.
לדוגמה, ייתכן שתנאי השוק במהלך הנעילה המגיפה של 2020 לא מייצגים שוק רגיל תנאים, ותוצאות שהושגו באמצעות נתונים כאלה עשויים שלא להוות ייצוג טוב של תנאי השוק ב העתיד.
שוק הקריפטו עדיין חדש
שוק הקריפטו חדש יחסית, ולחלק מהאסימונים אין מספיק נתונים כדי לבדוק את האסטרטגיה שלך. לדוגמה, שקול את Shiba Inu; אתה יכול לגשת לתרשימים ונתונים רק מסוף 2020, שאולי לא יספיקו כדי להסיק דפוס מוגדר כלשהו.
שוק הקריפטו הוא גם צעיר ותנודתי, מה שמקשה על גילוי דפוסים מוגדרים כמו בשוקי המט"ח והמניות. במידה רבה, המחיר של הביטקוין עדיין משפיע מאוד על המחיר של מטבעות קריפטוגרפיים רבים אחרים.
3 טיפים חשובים לבדיקה חוזרת של קריפטו
הטיפים הבאים יהיו מועילים בעת בדיקת האסטרטגיה שלך.
1. אל תהיה סלקטיבי עם נתונים
ודא שאתה משתמש במערכי נתונים אקראיים, לא רק בסטים שנראה שהם מעדיפים את האסטרטגיה שלך. אתה לא צריך לרמות את עצמך רק על ידי שימוש בנתוני עבר שגורמים לאסטרטגיות שלך להיראות טוב. תרגול זה יגרום לך להיכשל רק בעת שימוש בנתונים בזמן אמת.
2. תהיה יסודי
אין צורך למהר. להיות יסודי יעזור לך לזהות את כל הפגמים שאולי החמיצו בדיקות אחוריות סיבתיות. אל תשאיר שום אבן על כנה. כדי להיות יסודי, עליך להשתמש בכמה שיותר נתונים כדי לראות כיצד האסטרטגיה שלך פועלת במצבי שוק שונים.
3. לעולם לא תהיה לך אסטרטגיה מושלמת
לכל האסטרטגיות יש פגמים או זמנים שבהם הם חווים פסי אובדן. כל מה שאתה רוצה להבטיח הוא שכל סגנון מסחר בו תשתמש יהיה רווחי בטווח הארוך וייתן את התוצאה הרצויה. תצטרך גם להפעיל כמה שיטות ניהול סיכונים כדי לגרום לזה לקרות.
בחירת סגנון הבדיקה האחורית שלך
בדיקה חוזרת יכולה לעזור לאסטרטגיית מסחר הקריפטו שלך כשאתה מבצע אותה כהלכה. בקביעה מה עדיף בין בדיקות אחוריות ידניות לאוטומטיות, עליך לשקול גורמים שונים כמו כמה זמן יש לך לבדיקה אחורה, האישיות שלך וכו'.
בדיקה אחורית ידנית יכולה להיות מאוד גוזלת זמן, והיא גם יכולה להוביל לטעויות. מצד שני, בדיקות אחוריות אוטומטיות פחות מסורבלות אך דורשות את הידע הטכני כדי ליצור אותה או לגשת למומחים שיכולים ליצור את התוכנה הנדרשת. עם זאת, שתי הדרכים של בדיקות לאחור הוכחו אמינות בשווקים פיננסיים רבים.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ מסחר, ואין לראות בו ככזה. MakeUseOf אינה מייעצת בכל ענייני מסחר או השקעות ואינה מייעצת שיש לקנות או למכור מטבע קריפטוגרפי מסוים. בצעו תמיד בדיקת נאותות משלכם והתייעצו עם יועץ פיננסי מורשה לקבלת ייעוץ השקעות.
