סוחרים משתמשים באינדיקטורים טכניים שונים כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי כיוון המחיר ופעילות השוק. אינדיקטורים אלה מיועדים למטרות שונות, עם סטיית ההתכנסות הממוצעת הנע מחוון (MACD) הוא בין הכלים הנפוצים ביותר לקביעת כיוון מחיר ו תְנוּפָה.
הבה נבחן כיצד פועל מחוון ה-MACD וכיצד אתה יכול להשתמש בו כדי לקבוע כיוון מגמה וחוזק.
מהו מחוון MACD?
MACD הוא כלי ניתוח טכני בשימוש נרחב שסוחרי קריפטו מסתמכים עליו כדי לזהות שינויים במגמה ואותות קנייה או מכירה פוטנציאליים בשוק הקריפטו. הוא פותח על ידי ג'רלד אפל בסוף שנות ה-70 ומאז מצא יישום בשווקים פיננסיים כמו קריפטו, פורקס ושוקי מניות.
מה מעיד MACD?
על ידי יישום מחוון MACD, סוחרי קריפטו יכולים לזהות מגוון של מגמות שוק קריטיות, כגון פערים, הצלבות ופוזיציות של קניית יתר ומכירת יתר, שהם אינדיקטורים מרכזיים בשוק אָנָלִיזָה. בקרוב נבדוק כיצד עושים זאת.
כיצד פועלת סטיית ההתכנסות הממוצעת הנע?
האינדיקטור של Moving Average Convergence Divergence (MACD) מודד את המתאם בין שני ממוצעים נעים וניתן לייצג אותו כהיסטוגרמה, המדגישה את נקודות החוזק והחולשה של המחירים. כדי להבין כיצד פועל מחוון זה, חיוני להבין את התכונות הבסיסיות שלו.
קו MACD
קו MACD, המסומן בקו כחול, נגזר על ידי הפחתת הממוצע הנע האקספוננציאלי הארוך יותר (EMA) מהממוצע הנע האקספוננציאלי הקצר יותר. ה-EMA הוא ממוצע נע המעניק משמעות לנתוני המחירים העדכניים ביותר, מה שהופך אותו להגיב לשינויי המחירים האחרונים ולכלי שימושי לזיהוי מגמות ואותות קנייה ומכירה. תקופות EMA מתייחסות למספר נקודות המחיר הכלולות במדידה ספציפית ובהתאם לאינדיקטור, תשתמש בתקופות EMA שונות כדי למצוא מגמות שונות.
החישוב כרוך בהפחתת ה-EMA של 26 תקופות מ-EMA של 12 התקופות, וההפרש מתואר על התרשים יחד עם קו אות.
קו האותות
קו האות, לעומת זאת, הוא EMA של 9 תקופות של קו MACD. כאשר גם ה-MACD וגם קווי האות נעים זה מעל ומתחת זה, זה יוצר אותות שורי ודובי. נסביר זאת ביתר פירוט בהמשך מאמר זה.
היסטוגרמה של MACD
ההיסטוגרמה של MACD מציגה את ההבדל בין קו MACD לקו האות, ומייצגת אותו כפסים. כאשר הפסים נמצאים מעל קו האפס, קו ה-MACD נמצא מעל קו האות. לעומת זאת, כאשר הפסים נמצאים מתחת לקו האפס, קו ה-MACD נמצא מתחת לקו האות. היסטוגרמה זו גם מסייעת לסוחרי קריפטו בזיהוי מגמות פוטנציאליות והיפוכי מגמה.
קו האפס
קו האפס הוא קו ישר במחוון MACD המפריד בין החלקים החיוביים והשליליים של התרשים. קו ה-MACD נע מעל ומתחת לקו האפס כדי להראות אם השוק שורי או דובי. אם ההיסטוגרמה נמצאת מעל קו האפס, זה אומר שהשוק עולה, ואם היא מתחת לקו האפס, זה אומר שהשוק יורד.
כיצד להשתמש ב-MACD במסחר בקריפטו
אז איך אתה מפרש את האותות הנגזרים מחוון MACD? ישנן מספר גישות יעילות לקביעת מגמת השוק הרווחת וזיהוי נקודות היפוך פוטנציאליות בשוק.
1. מגמה שורית של MACD
כאשר קו MACD נמצא מעל קו האות, המגמה נחשבת לשורית, וככל שהיא רחוקה מקו האפס, המגמה חזקה יותר. סוחרים יכולים גם לקבוע מגמות בשוק על ידי בחינת ההיסטוגרמה. המגמה היא שורית כאשר ההיסטוגרמה נמצאת מעל קו האפס או הירוק. פסי היסטוגרמה ארוכים יותר מצביעים על מגמה חזקה יותר, בעוד פסים קצרים מצביעים על מגמה חלשה יותר.
2. מגמה דובית של MACD
לעומת זאת, קו ה-MACD נשאר מתחת לקו האות במגמה דובית, וככל שהם רחוקים יותר, כך המגמה מתחזקת. כאשר ההיסטוגרמות נמצאות מתחת לקו האפס, המגמה היא דובית. אורך פסי ההיסטוגרמה יכול גם לקבוע את עוצמת המגמה.
3. קרוסאובר MACD
היפוך מגמה מצביע על שינוי במגמה מתמשכת, כפי שמציע שמה. זה מסמן את הנקודה שבה מגמה שורית בעבר עוברת לדובית או להיפך.
שיטה נפוצה אחת לזיהוי היפוך מגמה היא צפייה בהצלבה של ה-MACD וקווי האות. כאשר קו MACD חוצה מעל קו האות במגמה דובית, זה מצביע על מעבר למגמה שורית. לעומת זאת, קו ה-MACD שחוצה מתחת לקו האות מצביע על היפוך דובי, מה שמרמז על כך שהמגמה עשויה להמשיך לנוע כלפי מטה.
4. תנאי קניית יתר ומכירת יתר
ניתן להשתמש במדד ה-MACD כדי לזהות מצבים של קניית יתר ומכירת יתר. מצב של קניית יתר מתרחש כאשר קו ה-MACD גבוה משמעותית מקו האות. במקביל, מצב של מכירת יתר קורה כאשר קו ה-MACD נמוך משמעותית מקו האות. סוחרים יכולים לעשות שימוש באותות אלה כדי להיכנס או לצאת מפוזיציות בהתבסס על אסטרטגיית המסחר המועדפת עליהם.
5. פער מחירים
סטייה בין המחיר לאינדיקטור MACD יכולה לאותת על היפוך מגמה פוטנציאלי. זה מתרחש כאשר המחיר מגיע לשיאים או לשפל חדשים, אך ה-MACD אינו עוקב. לדוגמה, בסטייה שורית, המחיר ממשיך כלפי מטה ויוצר שפל חדש בעוד שה-MACD המקביל מציין אחרת.
לעומת זאת, הסטייה הדובית מאותתת על היחלשות בתנועת המחירים. לכן, היפוך אפשרי קרוב כאשר מתרחשת סטייה.
מגבלות של מחוון MACD
למרות שמחוון MACD הוא כלי טוב לניתוח טכני, חשוב לזכור שהוא אינו חסין תקלות. זה מייצר אותות שווא שמטעים סוחרים להאמין שהיפוך מגמה קרוב, רק כדי שהמגמה המתמשכת תימשך.
יתרה מכך, סטיית מחירים, ש-MACD מנסה לזהות, עשויה לא תמיד לחזות במדויק היפוך מגמה, שכן המחיר עשוי להמשיך בכיוון המתמשך. כתוצאה מכך, על הסוחרים לחפש אינדיקטורים או אישורים נוספים כדי לאמת מהלכים פוטנציאליים.
שימוש ב-MACD עם אינדיקטורים טכניים אחרים
מאחר ש-MACD יכול לתת אותות כוזבים ותוצאותיו יכולות להיות מושפעות מתנודתיות בשוק, סוחרים צריכים תמיד להשתמש ב-MACD בשילוב עם אינדיקטורים טכניים של קטגוריות שונות ו ניתוח פונדמנטלי לקבל החלטות מסחר מושכלות.
כמו עם אינדיקטורים טכניים רבים אחרים, MACD הוא סובייקטיבי וניתן להתאים אותו להעדפות אישיות. סוחרים מתאימים לעתים קרובות פרמטרים, כגון היסטוגרמה MACD ומספר התקופות המשמשות בחישובים, כדי להתיישר עם סגנונות המסחר הספציפיים שלהם. השילובים האפשריים של פרמטרים אלו הם בלתי מוגבלים ועשויים להוביל לתוצאות שונות, ייחודיות לכל סוחר. זה מעלה את הצורך ללמוד ולבדוק תצורות שונות כדי לקבוע את ההגדרות האופטימליות עבור האסטרטגיה שלך כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
קח זמן להתאמן
אינדיקטור ה-Moving Average Convergence Divergence (MACD) הוא אינדיקטור בר-קיימא שיכול לספק לסוחרים תובנות חשובות לגבי מגמות השוק, אך הוא דורש תרגול וניסיון כדי לשלוט בו. כמו כן, האפקטיביות שלו תלויה במידת הפירוש שלו, וזה משתנה בהתאם לסוגי הסוחרים שמשתמשים בו.
כסוחר, חשוב להקדיש זמן לתרגול שימוש במדד MACD ולהבין כיצד הוא פועל בתרחישי שוק שונים. זה יכול לכלול ניתוח ובדיקה לאחור עם נתונים היסטוריים, בדיקת אסטרטגיות שונות והתנסות בהגדרות שונות. שימוש במדד MACD ללא תרגול ולימוד יכול להוביל להפסדים מתמשכים.
